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스트랭글 관련 질문
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안녕하세요.
옵션 전략 게시판에 양질의 글들을 올려주셔서 감사하게 공부하고 있습니다.
공부를 하다가 추가로 스트랭글 전략을 찾아보다 궁금한 점이 생겨서 질문드립니다.
제가 알기론 스트랭글 전략은 동일한 만기일을 가진 다른 행사가의 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수/매도 할 때 콜 옵션은 더 높은 행사가격을 선택하고, 풋 옵션은 더 낮은 행사가격을 선택하는 걸로 알고 있습니다.
콜옵션과 풋옵션의 행사가를 너무 먼 외가격으로 잡으면 변동성이 그만큼 더 커야 수익이 날거고,
너무 가깝게 잡으면 스트래들의 프리미엄에 비해 큰 메리트가 없을 것 같습니다.
행사가를 정하는 대략적인 기준들이 어떤게 있을까요?
간단하게라도 힌트를 주시면 감사하겠습니다.
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미옵 단체톡을 당분간 다시 오픈합니다. (1)
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2024.08.15
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트레이딩뷰 $15불 크레딧 받으세요!! (10)
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미국옵션 GPT (미옵 GPT) 를 런칭합니다! (4)
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[공지] 미옵 ETF 옵션 데일리 요약/분석 관련 (23)
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[공지] 개인블로그 및 기타 광고 관련 미국옵션 공유 방침
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[공지] 채팅창에서 다른분들과 같이 의견을 교류할때의 템플릿 (9)
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[인사말] 미국옵션에 오신걸 환영합니다. (21)
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New 등업 부탁드려요 (1)
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[미옵 뉴스] iLearningEngines, Exult Global과 손잡고 마이크로소프트 기술로 시장 진입 가속화
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[미옵 뉴스] 미국 주식 시장 급변동, 카말라 해리스 부통령 토론평가 우세 – 주요 경제 지표와 기업 동향 분석
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[미옵 뉴스] 2024년 새롭게 상장된 글로벌 X 국채 사다리 ETF, 미국 채권시장에 새 바람을 일으키다
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[미옵 뉴스] 8월 CPI
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[미옵 뉴스] Roundhill, 새로운 소형 캡 투자 전략 ETF ‘RDTE’ 출시! 매주 배당금 지급이 가능한 매력적인 기회 제공
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[미옵 뉴스] 오라클의 클라우드 성장 비결, AI 투자
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[미옵 뉴스] 대규모 투자자들의 AMD 베어리시 움직임에 주목하라
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[미옵 뉴스] 장전 미국 증시 선물 거래와 기타 주요 이슈
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[미옵 뉴스] 미국 생명공학 기업 Arcellx, 혁신적인 CAR-T 치료제로 다발성 골수종 치료 기준을 새로 쓰다
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스트랭글 관련 질문
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안녕하세요.
옵션 전략 게시판에 양질의 글들을 올려주셔서 감사하게 공부하고 있습니다.
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제가 알기론 스트랭글 전략은 동일한 만기일을 가진 다른 행사가의 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수/매도 할 때 콜 옵션은 더 높은 행사가격을 선택하고, 풋 옵션은 더 낮은 행사가격을 선택하는 걸로 알고 있습니다.
콜옵션과 풋옵션의 행사가를 너무 먼 외가격으로 잡으면 변동성이 그만큼 더 커야 수익이 날거고,
너무 가깝게 잡으면 스트래들의 프리미엄에 비해 큰 메리트가 없을 것 같습니다.
행사가를 정하는 대략적인 기준들이 어떤게 있을까요?
간단하게라도 힌트를 주시면 감사하겠습니다.
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LowKey2024-08-30 06:14
안녕하세요. 좋은 질문 이십니다.
1. 변동성 분석
– 역사적 변동성(Historical Volatility): 과거의 변동성을 참고해 향후 가격 움직임의 범위를 예측해 볼 수 있어요. 변동성이 크다면 조금 더 먼 외가격 행사가를 선택할 수 있고, 작다면 가까운 행사가를 선택하는 게 좋습니다.
– 암묵적 변동성(Implied Volatility): 현재 시장이 예상하는 변동성으로, 옵션 프리미엄에 반영되어 있어요. 암묵적 변동성이 높은 경우, 더 넓은 범위의 행사가를 선택해도 수익 가능성이 높아질 수 있습니다.2. 손익분기점 고려
– 스트랭글의 손익분기점은 매수한 콜 옵션과 풋 옵션의 프리미엄 합계에 따라 결정돼요. 매도한 경우는 반대입니다. 행사가를 정할 때 이 손익분기점을 충분히 넘길 수 있을지 계산해보는 것이 중요해요. 예를 들어, 콜 옵션과 풋 옵션의 프리미엄 합이 10달러라고 할 때, 주가가 어느 정도 움직여야 이 10달러를 회수하고 수익을 낼 수 있을지 가늠해보세요. 손익분기점을 넘길 가능성이 높은 행사가를 선택해야 합니다.3. 주요 저항/지지 수준
기술적 분석또한 중요하겠죠.. 그래서 저같은 경우는 제가 개발한 미옵분석툴을 활용합니다. 주가가 이 수준에서 큰 변동성을 보일 가능성이 있다면, 그 근처의 행사가를 선택하는 편이고요. 예를 들어, 저항선 근처에 콜 옵션의 행사가를, 지지선 근처에 풋 옵션의 행사가를 설정하는 거죠.
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ihavenuts2024-08-31 07:49
감사합니다! 분석툴 한번 사용해봐야겠네요
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미옵 단체톡을 당분간 다시 오픈합니다. (1)
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[인사말] 미국옵션에 오신걸 환영합니다. (21)
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New 등업 부탁드려요 (1)
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[미옵 뉴스] 장전 미국 증시 선물 거래와 기타 주요 이슈
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[미옵 뉴스] 미국 생명공학 기업 Arcellx, 혁신적인 CAR-T 치료제로 다발성 골수종 치료 기준을 새로 쓰다
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1. 변동성 분석
– 역사적 변동성(Historical Volatility): 과거의 변동성을 참고해 향후 가격 움직임의 범위를 예측해 볼 수 있어요. 변동성이 크다면 조금 더 먼 외가격 행사가를 선택할 수 있고, 작다면 가까운 행사가를 선택하는 게 좋습니다.
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2. 손익분기점 고려
– 스트랭글의 손익분기점은 매수한 콜 옵션과 풋 옵션의 프리미엄 합계에 따라 결정돼요. 매도한 경우는 반대입니다. 행사가를 정할 때 이 손익분기점을 충분히 넘길 수 있을지 계산해보는 것이 중요해요. 예를 들어, 콜 옵션과 풋 옵션의 프리미엄 합이 10달러라고 할 때, 주가가 어느 정도 움직여야 이 10달러를 회수하고 수익을 낼 수 있을지 가늠해보세요. 손익분기점을 넘길 가능성이 높은 행사가를 선택해야 합니다.
3. 주요 저항/지지 수준
기술적 분석또한 중요하겠죠.. 그래서 저같은 경우는 제가 개발한 미옵분석툴을 활용합니다. 주가가 이 수준에서 큰 변동성을 보일 가능성이 있다면, 그 근처의 행사가를 선택하는 편이고요. 예를 들어, 저항선 근처에 콜 옵션의 행사가를, 지지선 근처에 풋 옵션의 행사가를 설정하는 거죠.
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