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자유게시판

커버드콜 사례

작성자
brave
작성일
2023-04-07 06:18
조회
100

** 주의: 등업 포인트를 받으시려면 글을 쓰기전 반드시 먼저 로그인을 해주세요 **

아래는 제가 어제(목요일) 오픈한 다음주 만기 NFLX의 커버드콜입니다. ( 행사가 355/ 현재가 339)
Delta 0.19 로 가격이 행사가까지 올 확률이 대략 20% 입니다.
Theta는 -0.37 로 대략 하루에 37 센트 만큼 줄어들죠.
프리미엄으로 받은 금액이 182불이고 현재 가격 339불이니 182/ (339*100) = 0.0053, 즉 0.5% 입니다.
이번에는 롱위켄드가 있어서 일주일만의 커버드콜 수익률이 0.5% 나 되고 내주식을 담보로만 해서 일주일에 180불 가량을 법니다.
이 전략이 계속 동일하게 이어진 다고 아주 단순화 하면 연수익률이 26% 입니다.
SPY의 평균수익률이 10% 이하입니다. 한 번 생각해보시기 바랍니다. (edited)
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전체 9

  • 2023-04-07 06:38

    감사합니다. 커버드콜 손이 잘 안갔었는데 다시한번 생각해 봐야겠네요. 26프로나 나오는지 몰랐네요.


  • 2023-04-07 07:11

    평소에 커버드콜 관심이 많았는데 이렇게 자세한 설명 해주셔서 감사드립니다.


  • 2023-04-07 07:19

    오 주말에도 시간가치를 먹는지는 첨 알았네요.


    • 2023-04-07 08:37

      좋은 지적이십니다. 저도 Theta 가 주말에도 주는 줄 알았는데, 찾아보니 금요일 오후에 이미 반영이 된다고 하는 의견이 더 많네요.
      방장님께 여쭤봐야 겠네요.
      아래 링크 참조하세요.
      https://www.quora.com/Does-theta-continue-on-weekends-and-holidays-on-stock-options


      • 2023-04-07 08:40

        네 저도 참 궁금했던 부분이네요. Quora글 참고해 보겠습니다. 감사합니다.


  • 2023-04-07 10:08

    귀중한 경험 공유해 주셔서 감사합니다 Brave님


  • 2023-04-18 16:06

    전 구글 커콜하고 있는데 요즘 주가가 살짝 조정받고 있는데 오히려 기분이 좋네요 ㅎㅎ


  • 2023-04-21 11:36

    커버스콜 관심이 있는데 감사합니다.


  • 2023-05-04 20:34

    좋은 정보 감사합니다.


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brave
작성일
2023-04-07 06:18
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** 주의: 등업 포인트를 받으시려면 글을 쓰기전 반드시 먼저 로그인을 해주세요 **

아래는 제가 어제(목요일) 오픈한 다음주 만기 NFLX의 커버드콜입니다. ( 행사가 355/ 현재가 339)
Delta 0.19 로 가격이 행사가까지 올 확률이 대략 20% 입니다.
Theta는 -0.37 로 대략 하루에 37 센트 만큼 줄어들죠.
프리미엄으로 받은 금액이 182불이고 현재 가격 339불이니 182/ (339*100) = 0.0053, 즉 0.5% 입니다.
이번에는 롱위켄드가 있어서 일주일만의 커버드콜 수익률이 0.5% 나 되고 내주식을 담보로만 해서 일주일에 180불 가량을 법니다.
이 전략이 계속 동일하게 이어진 다고 아주 단순화 하면 연수익률이 26% 입니다.
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  • 2023-04-07 06:38

    감사합니다. 커버드콜 손이 잘 안갔었는데 다시한번 생각해 봐야겠네요. 26프로나 나오는지 몰랐네요.


  • 2023-04-07 07:11

    평소에 커버드콜 관심이 많았는데 이렇게 자세한 설명 해주셔서 감사드립니다.


  • 2023-04-07 07:19

    오 주말에도 시간가치를 먹는지는 첨 알았네요.


    • 2023-04-07 08:37

      좋은 지적이십니다. 저도 Theta 가 주말에도 주는 줄 알았는데, 찾아보니 금요일 오후에 이미 반영이 된다고 하는 의견이 더 많네요.
      방장님께 여쭤봐야 겠네요.
      아래 링크 참조하세요.
      https://www.quora.com/Does-theta-continue-on-weekends-and-holidays-on-stock-options


      • 2023-04-07 08:40

        네 저도 참 궁금했던 부분이네요. Quora글 참고해 보겠습니다. 감사합니다.


  • 2023-04-07 10:08

    귀중한 경험 공유해 주셔서 감사합니다 Brave님


  • 2023-04-18 16:06

    전 구글 커콜하고 있는데 요즘 주가가 살짝 조정받고 있는데 오히려 기분이 좋네요 ㅎㅎ


  • 2023-04-21 11:36

    커버스콜 관심이 있는데 감사합니다.


  • 2023-05-04 20:34

    좋은 정보 감사합니다.


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