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자유게시판

[4/6 7:08AM PT] 4월까지 SPY 옵션 감마 익스포져

작성자
LowKey
작성일
2022-04-06 06:09
조회
380

Z

445가 지금으로써는 가장큰 지지선인것 같고 아쉽게도 만약에 뚤린다면 440까지는 떨어지는 속도가 꽤 클수도 있겠네요. (단기물이면 단기물일수록 감마에 더 큰 영향을 줍니다). 아마 오늘 이후에 만약 445 뚫리면 Max 음감마가 440주변에서 제일 클것 같습니다. 음감마 구간이다 보니까 변동성이 큰것은 어쩔수 없는것 같습니다 (음감마 구간에서는 MM이 시장이 빠질때 현물을 더 팔아야 하고 시장이 상승할때는 더 사야합니다.) 아직 지난번 마삼마사때와 같은 분위기는 아닌것 같습니다만.. 오늘 440,445 주변 풋물량들이 정리가 되느냐 아니면 지난 몇일동안처럼 그 아래로 계속 쌓여가느냐가 문제인것 같네요. 양감마 변환선은 453-454 정도로 현재 옵션시장은 imply하고 있네요.

최근까지는 옵션 매수전략에 더 유리한 시장이었다면 (낮은 IV) 만약 VIX가 또 25이상에서 논다면 낮은 델타의 매도전략들도 한번 생각해 볼 시점인것 같다는 개인적인 생각입니다.

우리가 내재변동성은 항상 mean reversion을 한다는 것을 계속 경험해 왔기에 그부분을 항상 생각하고 옵션 매수/매도 전략이 포폴에서 어느 비중을 차지할지 생각해 볼 부분도 있다고 생각합니다. 

전체 2

  • 2022-04-06 08:04

    매일 업뎃해주셔서 감사합니다


  • 2022-04-06 17:26

    감사합니다. 오늘 445에서 지지가 되긴 했지만 장외시간때 더 빠지네요.


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