자유게시판
회원님의 옵션 전략 질문에 대한 답변 – 커버드콜
작성자
LowKey
작성일
2021-03-02 17:14
조회
3224
저희 단체톡 멤버이신 Danta님의 질문에 대한 답변입니다.
Danta님의 질문:
옵션경험이 좀 있긴 하지만 어떤게 가장 최고의 전략인지 판단하기가 어려워 질문드립니다.
만약 어떤 주식을 주당 $100에 500주 정도 가지고 있을 경우…
주가가 앞으로 6개월 정도는 변동성이 $80~$140 정도가 된다고 했을때
1. 가장 고수익을 올릴 수 있는 전략은?
2. 가장 안정적인 수익을 올리는 전략은?
답변: 일단 갖고 계신 주식을 활용하려고 하신다는 전제하에 커버드콜 전략에서 IV가 최대한 높을때 콜옵션을 매도하시고 콜옵션의 종류중 Time Decay가 눈에 보이기 시작하는 34-45일 사이 DTE가 좋을것 같구요. 그리고 OTM으로 만기시 매달 Rollover하시면 되겠습니다. 만약에 수익성에 조금더 포커스하는 전략으로 140불 상승까지 가져가고 싶으시면 OTM콜 행사가를 그 근처로 가져가시고. 만약에 80불까지 떨어지는 것이 걱정이시면 ATM콜을 매도하셔서 프리미엄을 더 많이 받으시는게 좋지 않을까 생각됩니다. 그리고 손해 생각 안하시고 수익을 최대화 하시려면 (빠른 주가 상승에 확신이 있으신 경우) 커버드말고 그냥 콜옵션을 델타가 높은 ITM옵션을 아까와는 반대로 IV가 최대한 낮을때 싸게 사시는 방법이 있겠습니다. 그리고 만약에 주가가 80 이하로 곤두박질 칠까봐 두렵다 하시면 프로텍티프풋이 맞을것 같습니다. 제가 말씀드리는 것은 추천이나 투자유도 아니니 참고만 하시고 최종 결정은 본인이 충분히 공부하신 후에 하시기 바랍니다. 감사합니다.
Danta님의 질문:
옵션경험이 좀 있긴 하지만 어떤게 가장 최고의 전략인지 판단하기가 어려워 질문드립니다.
만약 어떤 주식을 주당 $100에 500주 정도 가지고 있을 경우…
주가가 앞으로 6개월 정도는 변동성이 $80~$140 정도가 된다고 했을때
1. 가장 고수익을 올릴 수 있는 전략은?
2. 가장 안정적인 수익을 올리는 전략은?
답변: 일단 갖고 계신 주식을 활용하려고 하신다는 전제하에 커버드콜 전략에서 IV가 최대한 높을때 콜옵션을 매도하시고 콜옵션의 종류중 Time Decay가 눈에 보이기 시작하는 34-45일 사이 DTE가 좋을것 같구요. 그리고 OTM으로 만기시 매달 Rollover하시면 되겠습니다. 만약에 수익성에 조금더 포커스하는 전략으로 140불 상승까지 가져가고 싶으시면 OTM콜 행사가를 그 근처로 가져가시고. 만약에 80불까지 떨어지는 것이 걱정이시면 ATM콜을 매도하셔서 프리미엄을 더 많이 받으시는게 좋지 않을까 생각됩니다. 그리고 손해 생각 안하시고 수익을 최대화 하시려면 (빠른 주가 상승에 확신이 있으신 경우) 커버드말고 그냥 콜옵션을 델타가 높은 ITM옵션을 아까와는 반대로 IV가 최대한 낮을때 싸게 사시는 방법이 있겠습니다. 그리고 만약에 주가가 80 이하로 곤두박질 칠까봐 두렵다 하시면 프로텍티프풋이 맞을것 같습니다. 제가 말씀드리는 것은 추천이나 투자유도 아니니 참고만 하시고 최종 결정은 본인이 충분히 공부하신 후에 하시기 바랍니다. 감사합니다.
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heyop | 2023.05.28 | 0 | 65 |
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회원님의 옵션 전략 질문에 대한 답변 – 커버드콜
작성자
LowKey
작성일
2021-03-02 17:14
조회
3224
저희 단체톡 멤버이신 Danta님의 질문에 대한 답변입니다.
Danta님의 질문:
옵션경험이 좀 있긴 하지만 어떤게 가장 최고의 전략인지 판단하기가 어려워 질문드립니다.
만약 어떤 주식을 주당 $100에 500주 정도 가지고 있을 경우…
주가가 앞으로 6개월 정도는 변동성이 $80~$140 정도가 된다고 했을때
1. 가장 고수익을 올릴 수 있는 전략은?
2. 가장 안정적인 수익을 올리는 전략은?
답변: 일단 갖고 계신 주식을 활용하려고 하신다는 전제하에 커버드콜 전략에서 IV가 최대한 높을때 콜옵션을 매도하시고 콜옵션의 종류중 Time Decay가 눈에 보이기 시작하는 34-45일 사이 DTE가 좋을것 같구요. 그리고 OTM으로 만기시 매달 Rollover하시면 되겠습니다. 만약에 수익성에 조금더 포커스하는 전략으로 140불 상승까지 가져가고 싶으시면 OTM콜 행사가를 그 근처로 가져가시고. 만약에 80불까지 떨어지는 것이 걱정이시면 ATM콜을 매도하셔서 프리미엄을 더 많이 받으시는게 좋지 않을까 생각됩니다. 그리고 손해 생각 안하시고 수익을 최대화 하시려면 (빠른 주가 상승에 확신이 있으신 경우) 커버드말고 그냥 콜옵션을 델타가 높은 ITM옵션을 아까와는 반대로 IV가 최대한 낮을때 싸게 사시는 방법이 있겠습니다. 그리고 만약에 주가가 80 이하로 곤두박질 칠까봐 두렵다 하시면 프로텍티프풋이 맞을것 같습니다. 제가 말씀드리는 것은 추천이나 투자유도 아니니 참고만 하시고 최종 결정은 본인이 충분히 공부하신 후에 하시기 바랍니다. 감사합니다.
Danta님의 질문:
옵션경험이 좀 있긴 하지만 어떤게 가장 최고의 전략인지 판단하기가 어려워 질문드립니다.
만약 어떤 주식을 주당 $100에 500주 정도 가지고 있을 경우…
주가가 앞으로 6개월 정도는 변동성이 $80~$140 정도가 된다고 했을때
1. 가장 고수익을 올릴 수 있는 전략은?
2. 가장 안정적인 수익을 올리는 전략은?
답변: 일단 갖고 계신 주식을 활용하려고 하신다는 전제하에 커버드콜 전략에서 IV가 최대한 높을때 콜옵션을 매도하시고 콜옵션의 종류중 Time Decay가 눈에 보이기 시작하는 34-45일 사이 DTE가 좋을것 같구요. 그리고 OTM으로 만기시 매달 Rollover하시면 되겠습니다. 만약에 수익성에 조금더 포커스하는 전략으로 140불 상승까지 가져가고 싶으시면 OTM콜 행사가를 그 근처로 가져가시고. 만약에 80불까지 떨어지는 것이 걱정이시면 ATM콜을 매도하셔서 프리미엄을 더 많이 받으시는게 좋지 않을까 생각됩니다. 그리고 손해 생각 안하시고 수익을 최대화 하시려면 (빠른 주가 상승에 확신이 있으신 경우) 커버드말고 그냥 콜옵션을 델타가 높은 ITM옵션을 아까와는 반대로 IV가 최대한 낮을때 싸게 사시는 방법이 있겠습니다. 그리고 만약에 주가가 80 이하로 곤두박질 칠까봐 두렵다 하시면 프로텍티프풋이 맞을것 같습니다. 제가 말씀드리는 것은 추천이나 투자유도 아니니 참고만 하시고 최종 결정은 본인이 충분히 공부하신 후에 하시기 바랍니다. 감사합니다.
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코난
2021-06-17 23:11답변을 읽고 또 읽고 다시 생각하다보니 그렇게 많은 멋져보이는 다른 전략들보다 단순히 커버드콜과 DITM Long 콜, 프로텍티드 풋 – 이것만 잘해도 고수익이 이루어지는군요. 모든게 운용을 잘한다면 이라는 전제가 있지만 한 번 익숙해지면 승률이 무척 높아질 듯 싶습니다. 감사합니다.
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답변을 읽고 또 읽고 다시 생각하다보니 그렇게 많은 멋져보이는 다른 전략들보다 단순히 커버드콜과 DITM Long 콜, 프로텍티드 풋 – 이것만 잘해도 고수익이 이루어지는군요. 모든게 운용을 잘한다면 이라는 전제가 있지만 한 번 익숙해지면 승률이 무척 높아질 듯 싶습니다. 감사합니다.