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자유게시판

MU 실적발표로 손해본 경험담

작성자
우오오
작성일
2024-06-28 00:13
조회
79

** 주의: 등업 포인트를 받으시려면 글을 쓰기전 반드시 먼저 로그인을 해주세요 **

안녕하세요. 얼마 전에 마이크론 테크놀로지(MU)에서 실적발표를 해서 발표 전 콜옵션을 매수했는데, 예상 외로 주가가 143에서 135로 하락했습니다. 저는 패착의 원인을 AI 수요를 너무 과신해서 스트래들이나 스트랭글로 했었어야 했는데, 한방향으로만 했던 것이라고 생각했습니다.

그런데, 이상한 점은 다음날 본장이 열리고 콜옵션 가격이 급락한건 당연하다고 생각했는데, 풋옵션도 같이 하락한 것입니다. 주가가 내려가면 풋옵션 가격은 올라야 한다고 생각했는데요. 알고 보니 실적발표 직전엔 약 70% 였던 Implied Volatility(내재변동성)가 43% 정도로 -27% 정도 하락한게 원인이었습니다.

원래 실적발표가 지나면 IV가 급락한다더라고요. 아무리 베가가 작아도 이건 무시할 수 없다는 점을 정말 크게 깨달았습니다.

사실 미국 옵션 님 실적발표를 이용한 양매수 전략 글을 읽어보려 했는데, 회원만 되어서 자세히는 못 봤는데요.

아무튼 변동성 전략으로 가보려고 향후에 있을 실적발표 있을 기업들의 과거와 현재 IV 동향을 알아봤는데요. 

1~2달 후에 실적발표 빅테크 등 이름있는 기업들의 IV가 벌써 올라오고 있더라고요.

가까이에 있을 은행주들(JPM, GS, BAC 등)은 IV 변동폭이 올라오려고는 하는데, 실적발표 전엔 별로 크진 않을거 같고요.

실적발표를 앞두고 변동성 전략으로 간다면 거의 한 두달 전부터 옵션 포트폴리오를 계획해야 하지 않을까 하고 조심스레 생각해 봅니다. 방금 전의 것은 제가 혼자서 경험하고 생각한거라 위험할 수도 있는데요. 이 커뮤니티에서 배워가면서 리스크 관리하는 법과 옵션을 올바르게 이해하도록 노력하고 싶습니다.

감사합니다.

전체 2

  • 2024-07-03 13:28

    경험담 공유 감사드립니다!


  • 2024-07-09 07:59

    맞아요.. 저도 저번에 IV 생각 안하고 방향만 맞으면 되겠지 하다가 물렸습니다.


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안녕하세요. 얼마 전에 마이크론 테크놀로지(MU)에서 실적발표를 해서 발표 전 콜옵션을 매수했는데, 예상 외로 주가가 143에서 135로 하락했습니다. 저는 패착의 원인을 AI 수요를 너무 과신해서 스트래들이나 스트랭글로 했었어야 했는데, 한방향으로만 했던 것이라고 생각했습니다.

그런데, 이상한 점은 다음날 본장이 열리고 콜옵션 가격이 급락한건 당연하다고 생각했는데, 풋옵션도 같이 하락한 것입니다. 주가가 내려가면 풋옵션 가격은 올라야 한다고 생각했는데요. 알고 보니 실적발표 직전엔 약 70% 였던 Implied Volatility(내재변동성)가 43% 정도로 -27% 정도 하락한게 원인이었습니다.

원래 실적발표가 지나면 IV가 급락한다더라고요. 아무리 베가가 작아도 이건 무시할 수 없다는 점을 정말 크게 깨달았습니다.

사실 미국 옵션 님 실적발표를 이용한 양매수 전략 글을 읽어보려 했는데, 회원만 되어서 자세히는 못 봤는데요.

아무튼 변동성 전략으로 가보려고 향후에 있을 실적발표 있을 기업들의 과거와 현재 IV 동향을 알아봤는데요. 

1~2달 후에 실적발표 빅테크 등 이름있는 기업들의 IV가 벌써 올라오고 있더라고요.

가까이에 있을 은행주들(JPM, GS, BAC 등)은 IV 변동폭이 올라오려고는 하는데, 실적발표 전엔 별로 크진 않을거 같고요.

실적발표를 앞두고 변동성 전략으로 간다면 거의 한 두달 전부터 옵션 포트폴리오를 계획해야 하지 않을까 하고 조심스레 생각해 봅니다. 방금 전의 것은 제가 혼자서 경험하고 생각한거라 위험할 수도 있는데요. 이 커뮤니티에서 배워가면서 리스크 관리하는 법과 옵션을 올바르게 이해하도록 노력하고 싶습니다.

감사합니다.

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  • 2024-07-03 13:28

    경험담 공유 감사드립니다!


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    맞아요.. 저도 저번에 IV 생각 안하고 방향만 맞으면 되겠지 하다가 물렸습니다.


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