Mikook Option

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자유게시판

SPX 0DTE 옵션 스트랭글 매도에 관한 실험

작성자
에이비씨
작성일
2024-11-05 21:02
조회
509

SPX 오만기 옵션 스트랭글 매도 전략입니다.
영상에서는 18개월동안 실험을 하였으며 초반6개월, 중반6개월, 후반6개월로 나누어서 결과를 보여줍니다.

실험방법은, 시장이 열리자마자 몇가지 다른 델타로 옵션 스트랭글 매도를 칩니다. 포지션도 아래와 같이 나누어서 어떤 전략이 더 퍼포먼스가 좋은지 비교도 합니다.
1. 매니지 포지션:  25%의 수익이 난다면 수익을 확정시킨다. 
2. 언매니지 포지션: 만기까지 끌고간다.

결과는 1번 포지션이 승률도 높고 P/L도 수익으로나오는 반면, 2번 포지션은 1번에 비해 승률도 낮고, 수익은 전부 마이너스가 납니다.

짧은(6:50) 영상이니 매도관점에서 한번 보시면 좋을 듯 싶습니다.



이 리서치를 기반으로 더 자세히 트레이딩 튜토리얼을 진행한 영상도 있습니다(1시간정도)

도움되셨기를 바라며, 좋은하루 보내십시오
전체 3
  • 2024-11-06 00:51

    영상 공유 감사합니다

  • 2024-11-06 09:27

    오 좋은 영상 감사합니다

  • 2024-11-06 13:13

    감사합니다. 오늘같은 날은 스트랭글 매도가 위험하긴 한데 아주 좋은 정리 공유해 주셔서 감사합니다. 포지션 매니지먼트를 해주는 것이 패시브하게 놔두는것보다 결과가 좋군요.

« 모더나 주가 하락에도 불구하고 새로운 임상시험과 FDA 승인
미국의 47대 대통령으로 당선된 도널드 트럼프, 테크 산업과 주요 기업에 미칠 영향 »
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1. 매니지 포지션:  25%의 수익이 난다면 수익을 확정시킨다. 
2. 언매니지 포지션: 만기까지 끌고간다.

결과는 1번 포지션이 승률도 높고 P/L도 수익으로나오는 반면, 2번 포지션은 1번에 비해 승률도 낮고, 수익은 전부 마이너스가 납니다.

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    영상 공유 감사합니다

  • 2024-11-06 09:27

    오 좋은 영상 감사합니다

  • 2024-11-06 13:13

    감사합니다. 오늘같은 날은 스트랭글 매도가 위험하긴 한데 아주 좋은 정리 공유해 주셔서 감사합니다. 포지션 매니지먼트를 해주는 것이 패시브하게 놔두는것보다 결과가 좋군요.

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